Сравнение O с BRO
O (Realty Income Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.27% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам O и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between O and BRO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between O and BRO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
BRO:
$4.76
O:
51.10
BRO:
12.18
O:
4.16
BRO:
0.89
O:
6.91
BRO:
2.18
O:
$5.92B
BRO:
$6.43B
O:
$3.89B
BRO:
$3.82B
O:
$3.93B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. BRO — Ранг доходности на риск
O
BRO
Сравнение O c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.69 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.93 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.59 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -1.66 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок O и BRO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -55.85% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -50.55% | +39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -55.85% | +29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -55.85% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -55.85% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -52.91% | +42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -13.52% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 29.57% | -25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и BRO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 9.52% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 21.90% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 28.53% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.81% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 23.69% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и BRO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и BRO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
O and BRO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BRO's -55.85%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор