Сравнение O с ARCC
O (Realty Income Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.83% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам O и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between O and ARCC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between O and ARCC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
ARCC:
$1.63
O:
51.10
ARCC:
11.51
O:
4.16
ARCC:
1.72
O:
6.91
ARCC:
5.03
O:
$5.92B
ARCC:
$2.63B
O:
$3.89B
ARCC:
$1.86B
O:
$3.93B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. ARCC — Ранг доходности на риск
O
ARCC
Сравнение O c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.37 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.67 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.39 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок O и ARCC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -79.36% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -19.35% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -19.35% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -21.76% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -56.77% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -13.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.58% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и ARCC
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.82% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.73% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.45% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.97% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 25.59% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ARCC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и ARCC
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and ARCC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ARCC's -79.36%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор