Сравнение NXP с USA
NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NXP returned 3.13%/yr vs 12.12%/yr for USA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXP и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.12% соответственно.
NXP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 3.13%
USA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам NXP и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1.81% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NXP and USA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 1992 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NXP:
$732.77M
USA:
$1.75B
NXP:
$1.60
USA:
$1.42
NXP:
8.81
USA:
4.09
NXP:
12.09
USA:
4.86
NXP:
0.99
USA:
0.85
NXP:
$60.63M
USA:
$355.74M
NXP:
$25.24M
USA:
$329.90M
NXP:
$28.48M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. USA — Ранг доходности на риск
NXP
USA
Сравнение NXP c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXP | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.27 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -0.64 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXP | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.30 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NXP и USA
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXP | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -69.15% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -15.28% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -17.69% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -34.05% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -47.07% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -7.69% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -11.52% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 6.36% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и USA
Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.08%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXP | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.25% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 10.17% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 13.45% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 20.24% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 22.56% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и USA
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности USA в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.52% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXP и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXP and USA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (2.25%) compared to NXP (2.08%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs USA's -69.15%.
NXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXP и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор