Сравнение NXP с JEPI
NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, NXP returned -1.16%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXP и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.
NXP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 3.13%
JEPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXP и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1.81% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 21.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.04% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Correlation
The correlation between NXP and JEPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.17 |
The correlation between NXP and JEPI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NXP
JEPI
Сравнение NXP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXP | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.31 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.66 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок NXP и JEPI
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -13.71% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -6.68% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -13.26% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -13.71% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -4.93% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -2.12% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.13% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и JEPI
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что NXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXP | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.48% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 6.09% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 7.89% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 11.06% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.79% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и JEPI
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.52% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
NXP and JEPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXP has higher volatility (2.08%) compared to JEPI (1.48%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXP и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор