Сравнение NXP с EPD
NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. NXP operates in Asset Management (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NXP returned 3.13%/yr vs 10.45%/yr for EPD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXP и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.45% соответственно.
NXP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 3.13%
EPD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам NXP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 1.81% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 20.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between NXP and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.08 |
The correlation between NXP and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXP:
$732.77M
EPD:
$82.06B
NXP:
$1.60
EPD:
$2.69
NXP:
8.81
EPD:
13.93
NXP:
12.09
EPD:
1.59
NXP:
$60.63M
EPD:
$51.57B
NXP:
$25.24M
EPD:
$7.31B
NXP:
$28.48M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. EPD — Ранг доходности на риск
NXP
EPD
Сравнение NXP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.63 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 11.00 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.98 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NXP и EPD
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -58.78% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.56% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -15.40% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -18.06% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -58.04% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -5.73% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.13% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.49% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и EPD
Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.08%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.17% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 13.16% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 15.81% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 17.23% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 24.16% | -12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и EPD
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности EPD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.52% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXP and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (6.17%) compared to NXP (2.08%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXP и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор