PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWG с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWG с SAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NWG (NatWest Group plc) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NWG returned 15.97%/yr vs 15.55%/yr for SAN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NWG и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWG имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции SAN немного отстают с 15.55%.

NWG

1 день
0.76%
1 месяц
0.51%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
0.44%
1 год
17.10%
3 года*
43.71%
5 лет*
30.30%
10 лет*
15.97%

SAN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
4.95%
6 месяцев
11.81%
1 год
55.12%
3 года*
58.01%
5 лет*
28.22%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWG и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWG
NatWest Group plc		-5.18%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%
SAN
Banco Santander, S.A.		4.95%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Correlation

The correlation between NWG and SAN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.65

The correlation between NWG and SAN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$32.00B

SAN:

$178.48B

EPS

NWG:

$2.95

SAN:

$1.06

Коэффициент P/E

NWG:

5.39

SAN:

11.45

Коэффициент PEG

NWG:

0.20

SAN:

0.60

Коэффициент P/S

NWG:

1.09

SAN:

2.48

Коэффициент P/B

NWG:

0.73

SAN:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$29.58B

SAN:

$74.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$16.97B

SAN:

$46.97B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$9.10B

SAN:

$21.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

NWG vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWG c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWGSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.68

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.31

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.73

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

8.45

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWG vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWGSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.23

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NWG и SAN

Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-82.94%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-20.29%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-20.29%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-43.63%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-73.84%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.45%

-6.81%

-64.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.22%

-30.67%

-55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

6.55%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и SAN

NatWest Group plc (NWG) и Banco Santander, S.A. (SAN) имеют волатильность 8.65% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

26.85%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

33.12%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

33.78%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

35.87%

+2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и SAN

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SAN в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWG
NatWest Group plc		5.51%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.30%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
7.39B
31.44B
(NWG) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWG и SAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NatWest Group plc и Banco Santander, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.0%
41.2%
Активы портфеля
NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

NWG and SAN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAN has higher volatility (8.71%) compared to NWG (8.65%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs SAN's -82.94%.

SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWG и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор