Сравнение NWG с BBVA
NWG (NatWest Group plc) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NWG returned 15.97%/yr vs 20.71%/yr for BBVA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWG и BBVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 15.97% против 20.71% соответственно.
NWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 30.30%
- 10 лет*
- 15.97%
BBVA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 55.69%
- 5 лет*
- 36.80%
- 10 лет*
- 20.71%
Сравнение доходности по годам NWG и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -5.18% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -1.04% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
Correlation
The correlation between NWG and BBVA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between NWG and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NWG:
$32.00B
BBVA:
$126.59B
NWG:
$2.95
BBVA:
$1.84
NWG:
5.39
BBVA:
12.13
NWG:
0.20
BBVA:
0.45
NWG:
1.09
BBVA:
2.78
NWG:
0.73
BBVA:
2.25
NWG:
$29.58B
BBVA:
$47.06B
NWG:
$16.97B
BBVA:
$32.43B
NWG:
$9.10B
BBVA:
$18.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. BBVA — Ранг доходности на риск
NWG
BBVA
Сравнение NWG c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.60 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.66 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.27 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NWG и BBVA
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и BBVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -78.31% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -22.14% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -22.14% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -42.28% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -69.63% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.45% | -11.65% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.22% | -29.08% | -57.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 8.37% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и BBVA
NatWest Group plc (NWG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеют волатильность 8.65% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 26.59% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 33.52% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 33.53% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 36.30% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и BBVA
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BBVA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.84% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
NWG NatWest Group plc | 5.51% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и BBVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и BBVA
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and BBVA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVA has higher volatility (8.65%) compared to NWG (8.65%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs BBVA's -78.31%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и BBVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор