Сравнение NVT с COST
NVT (nVent Electric plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам NVT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 4.13% |
Correlation
The correlation between NVT and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between NVT and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$3.00
COST:
$26.51
NVT:
54.65
COST:
36.77
NVT:
1.32
COST:
2.88
NVT:
6.21
COST:
1.11
NVT:
$4.33B
COST:
$293.59B
NVT:
$1.60B
COST:
$11.12B
NVT:
$857.60M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. COST — Ранг доходности на риск
NVT
COST
Сравнение NVT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | -0.22 | +8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | -0.51 | +29.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.18 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и COST
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -53.39% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -15.38% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -20.74% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -31.40% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -10.93% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -13.36% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.15% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и COST
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 7.71% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 14.53% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 18.79% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 22.71% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 21.95% | +16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и COST
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и COST
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (11.44%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs COST's -53.39%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор