Сравнение NVT с AMAT
NVT (nVent Electric plc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, NVT returned 40.23%/yr vs 30.69%/yr for AMAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVT и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 61.19%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%.
NVT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 53.45%
- 1 год
- 142.75%
- 3 года*
- 52.77%
- 5 лет*
- 40.23%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам NVT и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 61.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -33.14% |
Correlation
The correlation between NVT and AMAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between NVT and AMAT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.86B
AMAT:
$393.24B
NVT:
$3.00
AMAT:
$10.61
NVT:
54.65
AMAT:
46.38
NVT:
1.32
AMAT:
5.90
NVT:
6.21
AMAT:
13.60
NVT:
7.08
AMAT:
16.45
NVT:
$4.33B
AMAT:
$29.02B
NVT:
$1.60B
AMAT:
$14.21B
NVT:
$857.60M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. AMAT — Ранг доходности на риск
NVT
AMAT
Сравнение NVT c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | 9.29 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.48 | 26.48 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 4.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и AMAT
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -85.22% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -21.37% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -49.88% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -55.14% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.90% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -38.80% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.49% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и AMAT
Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.44%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 19.01% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 37.52% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 47.94% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 43.93% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 42.81% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и AMAT
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AMAT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и AMAT
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and AMAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to NVT (11.44%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор