Сравнение NVS с TYGO
NVS (Novartis AG) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, NVS returned 17.18%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVS и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -5.08% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between NVS and TYGO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
TYGO:
$239.51M
NVS:
$6.99
TYGO:
$0.05
NVS:
20.95
TYGO:
65.77
NVS:
5.06
TYGO:
2.02
NVS:
7.28
TYGO:
5.86
NVS:
$56.05B
TYGO:
$109.89M
NVS:
$42.19B
TYGO:
$47.97M
NVS:
$22.40B
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. TYGO — Ранг доходности на риск
NVS
TYGO
Сравнение NVS c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.84 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.17 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.22 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и TYGO
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -97.45% | +55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -49.64% | +36.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -97.45% | +77.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -87.43% | +76.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -55.42% | +44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 20.75% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и TYGO
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Tigo Energy Inc. (TYGO) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 17.91% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 77.99% | -63.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 101.08% | -80.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 92.15% | -73.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 92.15% | -72.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и TYGO
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как TYGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и TYGO
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
TYGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
TYGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
TYGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and TYGO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYGO has higher volatility (17.91%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs TYGO's -97.45%.
TYGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор