PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVS с PLTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVS returned 13.87%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%8.59%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%

Correlation

The correlation between NVS and PLTR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between NVS and PLTR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$280.54B

PLTR:

$350.85B

EPS

NVS:

$6.99

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

NVS:

20.95

PLTR:

153.57

Коэффициент PEG

NVS:

1.42

PLTR:

0.89

Коэффициент P/S

NVS:

5.06

PLTR:

67.07

Коэффициент P/B

NVS:

7.28

PLTR:

41.52

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.05B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$42.19B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.40B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

NVS vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.14

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.53

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.18

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

0.33

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NVS и PLTR

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-84.62%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-38.19%

+25.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-40.61%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-79.14%

+58.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-34.13%

+23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-40.29%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

20.71%

-15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и PLTR

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

17.24%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

38.35%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

50.93%

-30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

65.44%

-46.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

69.81%

-50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и PLTR

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.52B
1.63B
(NVS) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
74.4%
86.8%
Активы портфеля
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

NVS and PLTR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs PLTR's -84.62%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор