Сравнение NVS с PAC
NVS (Novartis AG) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PAC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 13.51%/yr for PAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.51% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам NVS и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between NVS and PAC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
PAC:
$11.34B
NVS:
$6.99
PAC:
$214.01
NVS:
20.95
PAC:
1.05
NVS:
1.42
PAC:
0.06
NVS:
5.06
PAC:
0.35
NVS:
7.28
PAC:
0.44
NVS:
$56.05B
PAC:
$32.84B
NVS:
$42.19B
PAC:
$10.93B
NVS:
$22.40B
PAC:
$20.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. PAC — Ранг доходности на риск
NVS
PAC
Сравнение NVS c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.17 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.36 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.14 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и PAC
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -73.20% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -25.31% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -42.83% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -42.83% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -66.65% | +40.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -25.27% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -16.52% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 12.00% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и PAC
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.89% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 25.87% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 30.68% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 36.09% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 38.49% | -18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и PAC
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и PAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и PAC
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and PAC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAC has higher volatility (8.89%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs PAC's -73.20%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор