Сравнение NVS с OSIS
NVS (Novartis AG) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while OSIS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 15.06%/yr for OSIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: 10.33% против 15.06% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам NVS и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
Correlation
The correlation between NVS and OSIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
OSIS:
$3.67B
NVS:
$6.99
OSIS:
$8.73
NVS:
20.95
OSIS:
24.12
NVS:
1.42
OSIS:
0.97
NVS:
5.06
OSIS:
2.03
NVS:
7.28
OSIS:
4.10
NVS:
$56.05B
OSIS:
$1.81B
NVS:
$42.19B
OSIS:
$593.38M
NVS:
$22.40B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. OSIS — Ранг доходности на риск
NVS
OSIS
Сравнение NVS c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.20 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.64 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.16 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и OSIS
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -88.44% | +46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -36.15% | +23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -36.15% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -36.15% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -53.64% | +27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -32.03% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -25.68% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 11.00% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и OSIS
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у OSI Systems, Inc. (OSIS) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 14.89% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 34.65% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 44.34% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 33.45% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 33.77% | -14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и OSIS
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и OSIS
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and OSIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs OSIS's -88.44%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор