Сравнение NVS с ERAS
NVS (Novartis AG) and ERAS (Erasca, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVS in Drug Manufacturers - General, ERAS in Biotechnology. Over the past 3 years, NVS returned 17.18%/yr vs 63.40%/yr for ERAS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и ERAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ERAS с доходностью 245.97%.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
ERAS
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 245.97%
- 6 месяцев
- 285.33%
- 1 год
- 704.37%
- 3 года*
- 63.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVS и ERAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -4.14% |
ERAS Erasca, Inc. | 245.97% | 48.21% | 17.84% | -50.58% | -72.34% | -2.01% |
Correlation
The correlation between NVS and ERAS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
ERAS:
$3.92B
NVS:
$6.99
ERAS:
-$0.96
NVS:
7.28
ERAS:
9.95
NVS:
$56.05B
ERAS:
$0.00
NVS:
$42.19B
ERAS:
-$743.00K
NVS:
$22.40B
ERAS:
-$279.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. ERAS — Ранг доходности на риск
NVS
ERAS
Сравнение NVS c ERAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Erasca, Inc. (ERAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | ERAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 11.96 | -9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 38.13 | -32.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 6.83 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.07 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и ERAS
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки ERAS в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и ERAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -95.65% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -59.46% | +46.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -67.68% | +47.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -47.12% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -74.82% | +63.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 18.61% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и ERAS
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Erasca, Inc. (ERAS) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | ERAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 20.75% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 96.00% | -81.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 104.32% | -83.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 83.42% | -64.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 83.42% | -63.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и ERAS
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ERAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и ERAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Erasca, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVS and ERAS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERAS has higher volatility (20.75%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs ERAS's -95.65%.
ERAS currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и ERAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор