Сравнение NVS с CW
NVS (Novartis AG) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 10.33% против 24.24% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам NVS и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between NVS and CW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between NVS and CW shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
CW:
$26.73B
NVS:
$6.99
CW:
$13.64
NVS:
20.95
CW:
52.89
NVS:
1.42
CW:
2.89
NVS:
5.06
CW:
7.49
NVS:
7.28
CW:
10.16
NVS:
$56.05B
CW:
$3.61B
NVS:
$42.19B
CW:
$1.34B
NVS:
$22.40B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. CW — Ранг доходности на риск
NVS
CW
Сравнение NVS c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.63 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 13.46 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и CW
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -59.19% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.97% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -27.21% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -27.21% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -48.73% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -3.95% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -13.90% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.45% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и CW
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.88% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 25.62% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 32.71% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 27.79% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 30.28% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и CW
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и CW
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and CW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор