PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с ASND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVS с ASND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVS in Drug Manufacturers - General, ASND in Biotechnology. Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 31.35%/yr for ASND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и ASND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ASND с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям ASND по среднегодовой доходности: 10.33% против 31.35% соответственно.

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%

ASND

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.63%
1 год
18.92%
3 года*
30.47%
5 лет*
9.47%
10 лет*
31.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и ASND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
ASND
Ascendis Pharma A/S		-3.48%54.89%9.31%3.13%-9.22%-19.34%19.88%122.06%56.39%97.92%

Correlation

The correlation between NVS and ASND is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$280.54B

ASND:

$13.28B

EPS

NVS:

$6.99

ASND:

$8.08

Коэффициент P/E

NVS:

20.95

ASND:

25.47

Коэффициент PEG

NVS:

1.42

ASND:

0.12

Коэффициент P/S

NVS:

5.06

ASND:

14.88

Коэффициент P/B

NVS:

7.28

ASND:

27.18

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.05B

ASND:

$867.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$42.19B

ASND:

$764.89M

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.40B

ASND:

-$6.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Ascendis Pharma A/S

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с ASND:
ASND с FINVASND с AAPLASND с JPMASND с TGTXASND с ELEZYASND с HSHPASND с ARA.TO

Доходность на риск

NVS vs. ASND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASND
Ранг доходности на риск ASND: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASND: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASND: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASND: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c ASND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSASNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.52

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.99

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.09

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

3.52

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. ASND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ASND равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и ASND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSASNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.52

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NVS и ASND

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и ASND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSASNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-61.72%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-17.62%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-29.15%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-60.46%

+40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-61.72%

+35.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-17.62%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-18.71%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.45%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и ASND

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Ascendis Pharma A/S (ASND) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSASNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

14.11%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

29.67%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

37.02%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

48.63%

-29.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

51.11%

-31.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и ASND

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ASND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASND
Ascendis Pharma A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и ASND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.52B
250.66M
(NVS) Общая выручка
(ASND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVS and ASND have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASND has higher volatility (14.11%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs ASND's -61.72%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и ASND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор