PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVS с ARA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, NVS returned 17.18%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVS торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%

ARA.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-16.45%
С начала года
92.33%
6 месяцев
67.87%
1 год
336.40%
3 года*
103.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%8.74%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		92.33%402.96%-17.03%60.06%-79.10%-19.78%

Correlation

The correlation between NVS and ARA.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.03

The correlation between NVS and ARA.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$280.54B

ARA.TO:

CA$932.94M

EPS

NVS:

$6.99

ARA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

NVS:

7.28

ARA.TO:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.05B

ARA.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$42.19B

ARA.TO:

-CA$1.03M

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.40B

ARA.TO:

-CA$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD

Доходность на риск

NVS vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.03

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.27

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.40

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

13.30

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.03

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NVS и ARA.TO

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-85.35%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-52.99%

+40.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-52.99%

+33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-20.53%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-58.61%

+47.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

25.43%

-20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и ARA.TO

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

21.39%

-15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

63.51%

-49.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

112.20%

-91.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

91.45%

-72.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

91.45%

-71.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и ARA.TO

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
13.52B
0
(NVS) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVS значения в USD, ARA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NVS and ARA.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор