Сравнение NVR с LIN
NVR (NVR, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, NVR returned 5.25%/yr vs 13.08%/yr for LIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 18.48%.
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVR и LIN
Correlation
The correlation between NVR and LIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between NVR and LIN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.13B
LIN:
$234.05B
NVR:
$408.34
LIN:
$15.16
NVR:
15.16
LIN:
33.11
NVR:
1.48
LIN:
1.65
NVR:
1.94
LIN:
6.81
NVR:
5.19
LIN:
6.07
NVR:
$9.66B
LIN:
$34.66B
NVR:
$2.17B
LIN:
$15.94B
NVR:
$1.60B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. LIN — Ранг доходности на риск
NVR
LIN
Сравнение NVR c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.40 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.12 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.45 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и LIN
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -32.59% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -19.18% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -19.18% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -22.82% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -2.72% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -5.43% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 6.80% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и LIN
NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.16% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 13.47% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 16.98% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 20.74% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 24.07% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и LIN
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и LIN
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and LIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (6.50%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор