Сравнение NVR с GRNY
NVR (NVR, Inc.) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, NVR returned -13.00% vs 26.59% for GRNY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVR и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | -11.12% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between NVR and GRNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. GRNY — Ранг доходности на риск
NVR
GRNY
Сравнение NVR c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.30 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.00 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.50 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.89 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и GRNY
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -24.18% | -72.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -11.63% | -23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -2.59% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -4.01% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 3.81% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и GRNY
NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.02% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 13.09% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 17.86% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 23.25% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 23.25% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и GRNY
Ни NVR, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVR and GRNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (6.50%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs GRNY's -24.18%.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор