Сравнение NVR с BRO
NVR (NVR, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NVR returned 13.65%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.11%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции BRO немного отстают с 13.27%.
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам NVR и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between NVR and BRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between NVR and BRO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$408.34
BRO:
$4.76
NVR:
15.16
BRO:
12.18
NVR:
1.48
BRO:
0.89
NVR:
1.94
BRO:
2.18
NVR:
$9.66B
BRO:
$6.43B
NVR:
$2.17B
BRO:
$3.82B
NVR:
$1.60B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. BRO — Ранг доходности на риск
NVR
BRO
Сравнение NVR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.59 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.66 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и BRO
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -55.85% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -50.55% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -55.85% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -55.85% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -55.85% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -52.91% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -13.52% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 29.57% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и BRO
Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.50%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 9.52% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 21.90% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 28.53% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 24.81% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 23.69% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и BRO
NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и BRO
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and BRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs BRO's -55.85%.
NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор