Сравнение NVR с BRK-B
NVR (NVR, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NVR returned 13.65%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVR показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVR имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции BRK-B немного отстают с 13.14%.
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам NVR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NVR and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.26 |
The correlation between NVR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVR:
$18.13B
BRK-B:
$1.05T
NVR:
$408.34
BRK-B:
$33.62
NVR:
15.16
BRK-B:
14.49
NVR:
1.48
BRK-B:
0.56
NVR:
1.94
BRK-B:
2.80
NVR:
5.19
BRK-B:
1.44
NVR:
$9.66B
BRK-B:
$375.39B
NVR:
$2.17B
BRK-B:
$94.36B
NVR:
$1.60B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NVR
BRK-B
Сравнение NVR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.14 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.30 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NVR и BRK-B
Максимальная просадка NVR за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -53.86% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.88% | -9.42% | -25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -14.95% | -28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -26.58% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -29.57% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -9.78% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -11.07% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 4.49% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVR и BRK-B
NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.98% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 10.87% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 14.38% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 17.13% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 19.44% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVR и BRK-B
Ни NVR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVR, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVR и BRK-B
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVR and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (6.50%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, NVR dropped -96.47% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор