PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.20% против 19.62% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between NVO and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г.

0.16

The correlation between NVO and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

WMT:

$958.52B

EPS

NVO:

$27.42

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Walmart Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

NVO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.02

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.54

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

5.02

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.02

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.04

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NVO и WMT

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-77.14%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-15.75%

-39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-21.93%

-52.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-25.74%

-48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-25.74%

-48.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-10.71%

-59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-14.63%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

4.79%

+32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и WMT

Novo Nordisk A/S (NVO) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.75% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

10.26%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

18.59%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

23.72%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

21.68%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

21.73%

+10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и WMT

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
96.82B
177.75B
(NVO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.0%
25.1%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор