PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с VKTX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, VKTX in Biotechnology. Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 36.31%/yr for VKTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVO показывает доходность -16.56%, а VKTX немного ниже – -16.88%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям VKTX по среднегодовой доходности: 6.20% против 36.31% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

VKTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-16.88%
6 месяцев
-23.01%
1 год
5.07%
3 года*
6.41%
5 лет*
39.22%
10 лет*
36.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и VKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-16.88%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%88.42%241.18%

Correlation

The correlation between NVO and VKTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.20

The correlation between NVO and VKTX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

VKTX:

$3.38B

EPS

NVO:

$27.42

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

VKTX:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

NVO vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.07

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.63

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.11

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.23

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VKTX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NVO и VKTX

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-90.41%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-45.14%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-78.86%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-78.86%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-89.26%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-69.06%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-60.02%

+42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

22.54%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и VKTX

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

14.20%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

40.45%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

74.12%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

101.63%

-63.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

97.07%

-64.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и VKTX

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как VKTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
0
(NVO) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVO and VKTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKTX has higher volatility (14.20%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs VKTX's -90.41%.

VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор