Сравнение NVO с V
NVO (Novo Nordisk A/S) and V (Visa Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.20% против 15.64% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам NVO и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NVO and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between NVO and V shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$27.42
V:
$15.24
NVO:
1.50
V:
20.98
NVO:
0.06
V:
1.29
NVO:
0.56
V:
10.84
NVO:
$327.80B
V:
$43.03B
NVO:
$268.30B
V:
$16.94B
NVO:
$181.54B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. V — Ранг доходности на риск
NVO
V
Сравнение NVO c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.18 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и V
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -51.90% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -20.38% | -34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -20.38% | -54.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -28.60% | -46.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -36.36% | -38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -13.69% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -8.26% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 11.03% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и V
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 5.74% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 17.50% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 22.32% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 22.80% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.47% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и V
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и V
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор