PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с MS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 6.20% против 27.13% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

MS

1 день
0.15%
1 месяц
9.92%
С начала года
20.86%
6 месяцев
21.34%
1 год
64.89%
3 года*
39.40%
5 лет*
21.89%
10 лет*
27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
MS
Morgan Stanley		20.86%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between NVO and MS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$182.49B

MS:

$338.10B

EPS

NVO:

$27.42

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

MS:

18.59

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

MS:

1.75

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

MS:

2.81

Коэффициент P/B

NVO:

0.90

MS:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Morgan Stanley

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

NVO vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.55

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.16

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.46

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.46

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.55

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NVO и MS

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-88.12%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-18.83%

-36.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-29.24%

-45.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-32.38%

-42.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-51.33%

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-2.76%

-67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-33.70%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

5.68%

+31.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и MS

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

8.06%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

21.21%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

25.62%

+26.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

28.72%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

31.51%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и MS

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MS в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
33.15B
(NVO) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
86.0%
61.8%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and MS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор