Сравнение NVO с KO
NVO (Novo Nordisk A/S) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.99% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам NVO и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between NVO and KO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.18 |
The correlation between NVO and KO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
KO:
$343.14B
NVO:
$27.42
KO:
$3.18
NVO:
1.50
KO:
25.04
NVO:
0.06
KO:
3.02
NVO:
0.56
KO:
6.96
NVO:
0.90
KO:
10.20
NVO:
$327.80B
KO:
$49.28B
NVO:
$268.30B
KO:
$30.43B
NVO:
$181.54B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. KO — Ранг доходности на риск
NVO
KO
Сравнение NVO c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.87 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.66 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.90 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и KO
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -68.23% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -7.89% | -47.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -16.26% | -58.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -17.27% | -57.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -36.99% | -37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -2.91% | -67.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -16.09% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 4.03% | +33.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и KO
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 5.81% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 12.37% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 16.37% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 16.10% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 18.21% | +14.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и KO
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и KO
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and KO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор