PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVO с FEZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 10.66%/yr for FEZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.66% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

FEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		4.68%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between NVO and FEZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

NVO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.84

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.29

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.12

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.81

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.84

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NVO и FEZ

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-64.21%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-13.63%

-41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-15.85%

-58.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-35.05%

-39.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-39.69%

-35.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-2.79%

-67.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-17.07%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

4.00%

+33.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и FEZ

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

5.64%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

15.06%

+23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

18.11%

+33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

20.64%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

21.12%

+11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и FEZ

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FEZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.58%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

NVO and FEZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to FEZ (5.64%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs FEZ's -64.21%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор