Сравнение NVO с AMD
NVO (Novo Nordisk A/S) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 60.51%/yr for AMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 6.20% против 60.51% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам NVO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between NVO and AMD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
AMD:
$809.04B
NVO:
$27.42
AMD:
$3.05
NVO:
1.50
AMD:
160.78
NVO:
0.06
AMD:
4.29
NVO:
0.56
AMD:
21.50
NVO:
0.90
AMD:
12.55
NVO:
$327.80B
AMD:
$37.45B
NVO:
$268.30B
AMD:
$18.83B
NVO:
$181.54B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. AMD — Ранг доходности на риск
NVO
AMD
Сравнение NVO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 11.69 | -12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 24.15 | -25.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 4.91 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.07 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и AMD
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -96.59% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -27.76% | -27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -63.00% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -65.45% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -65.45% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -9.62% | -60.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -56.67% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 13.41% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и AMD
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 22.76% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 49.01% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 66.18% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 55.54% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 56.93% | -24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и AMD
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и AMD
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and AMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор