Сравнение NVMI с NICE
NVMI (Nova Ltd) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, NICE in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 4.08%/yr for NICE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 46.09% против 4.08% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
NICE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -48.30%
- 3 года*
- -24.93%
- 5 лет*
- -16.72%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам NVMI и NICE
Correlation
The correlation between NVMI and NICE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NVMI and NICE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
NICE:
$5.54B
NVMI:
$7.94
NICE:
$8.49
NVMI:
63.96
NICE:
10.76
NVMI:
2.22
NICE:
0.33
NVMI:
18.68
NICE:
1.89
NVMI:
12.61
NICE:
1.51
NVMI:
$902.53M
NICE:
$3.01B
NVMI:
$518.59M
NICE:
$1.98B
NVMI:
$293.89M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. NICE — Ранг доходности на риск
NVMI
NICE
Сравнение NVMI c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.94 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.50 | +18.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.95 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.42 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и NICE
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -93.23% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -51.56% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -66.98% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -72.58% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -72.58% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -71.00% | +62.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -35.17% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 32.15% | -24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и NICE
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 12.47% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 41.62% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 50.86% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 39.81% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 33.23% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и NICE
Ни NVMI, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и NICE
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and NICE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to NICE (12.47%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs NICE's -93.23%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор