Сравнение NVMI с MBLY
NVMI (Nova Ltd) and MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, NVMI returned 63.36%/yr vs -38.56%/yr for MBLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и MBLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у MBLY с доходностью -7.18%.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
MBLY
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- -38.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и MBLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | 9.27% |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | -7.18% | -47.59% | -54.02% | 23.56% | 31.26% |
Correlation
The correlation between NVMI and MBLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
MBLY:
$7.92B
NVMI:
$7.94
MBLY:
-$5.07
NVMI:
18.68
MBLY:
3.90
NVMI:
12.61
MBLY:
0.97
NVMI:
$902.53M
MBLY:
$2.01B
NVMI:
$518.59M
MBLY:
$972.00M
NVMI:
$293.89M
MBLY:
-$3.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. MBLY — Ранг доходности на риск
NVMI
MBLY
Сравнение NVMI c MBLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | MBLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.65 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.04 | +17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.82 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.44 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и MBLY
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MBLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -86.05% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -65.62% | +44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -85.21% | +44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -79.39% | +70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -47.22% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 40.92% | -32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и MBLY
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) с волатильностью 21.03%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | MBLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 21.03% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 39.23% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 52.10% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 60.41% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 60.41% | -17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и MBLY
Ни NVMI, ни MBLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и MBLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVMI and MBLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to MBLY (21.03%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs MBLY's -86.05%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и MBLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор