Сравнение NVMI с GLBE
NVMI (Nova Ltd) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NVMI returned 38.40%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 70.05% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
Correlation
The correlation between NVMI and GLBE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between NVMI and GLBE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
GLBE:
$5.59B
NVMI:
$7.94
GLBE:
$0.67
NVMI:
63.96
GLBE:
48.01
NVMI:
2.22
GLBE:
0.01
NVMI:
18.68
GLBE:
5.46
NVMI:
12.61
GLBE:
6.14
NVMI:
$902.53M
GLBE:
$1.02B
NVMI:
$518.59M
GLBE:
$467.05M
NVMI:
$293.89M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. GLBE — Ранг доходности на риск
NVMI
GLBE
Сравнение NVMI c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.21 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -0.49 | +17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.15 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и GLBE
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -79.10% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -33.78% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -56.17% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -79.10% | +26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -60.64% | +51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -52.30% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 14.44% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и GLBE
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 19.24% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 36.67% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 46.68% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 68.23% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 68.21% | -24.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и GLBE
Ни NVMI, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и GLBE
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and GLBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs GLBE's -79.10%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор