Сравнение NVMI с CHKP
NVMI (Nova Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 4.36%/yr for CHKP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 46.09% против 4.36% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам NVMI и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between NVMI and CHKP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between NVMI and CHKP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
CHKP:
$13.72B
NVMI:
$7.94
CHKP:
$9.74
NVMI:
63.96
CHKP:
13.28
NVMI:
2.22
CHKP:
1.02
NVMI:
18.68
CHKP:
5.09
NVMI:
12.61
CHKP:
4.87
NVMI:
$902.53M
CHKP:
$2.76B
NVMI:
$518.59M
CHKP:
$2.34B
NVMI:
$293.89M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. CHKP — Ранг доходности на риск
NVMI
CHKP
Сравнение NVMI c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.87 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.73 | +18.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -1.17 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.06 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.17 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и CHKP
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -89.31% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -51.36% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -51.83% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -51.83% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -51.83% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -44.63% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -41.58% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 26.41% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и CHKP
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 10.62% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 32.57% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 38.27% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 27.65% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 26.08% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и CHKP
Ни NVMI, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и CHKP
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and CHKP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs CHKP's -89.31%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор