PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. NVDX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, NVDX returned 63.72% vs 39.53% for SPMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.

NVDX

1 день
3.29%
1 месяц
-8.23%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
63.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и SPMO

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		10.05%26.24%384.03%28.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%13.53%

Correlation

The correlation between NVDX and SPMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between NVDX and SPMO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDX и SPMO

Секторы
NVDX
SPMO

Технологии

100.0%
54.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

NVDX
100.0%
SPMO
54.8%

Сырьевые материалы

NVDX

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

NVDX

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

SPMO
4.0%

Энергетика

NVDX

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

NVDX

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

NVDX

-

SPMO
6.2%

Промышленность

NVDX

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

NVDX

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

NVDX

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

NVDX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.13

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.81

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.13

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

12.02

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.13

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.98

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SPMO

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-30.95%

-37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-12.70%

-31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-4.65%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-4.60%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

3.30%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SPMO

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.28%

9.44%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.61%

15.82%

+36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

18.72%

+50.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.73%

19.50%

+76.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.73%

20.41%

+75.32%

Сравнение комиссий NVDX и SPMO

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SPMO

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.04%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and SPMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.28%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, NVDX leads with 63.72% vs 39.53% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 63.72% return vs 39.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.69% for SPMO.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор