PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.


NVDX

1 день
3.29%
1 месяц
-8.23%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
63.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SOL-USD

1 день
-1.56%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-47.43%
6 месяцев
-50.92%
1 год
-57.11%
3 года*
55.50%
5 лет*
9.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
10.05%26.24%384.03%28.06%
SOL-USD
Solana
-47.43%-34.09%85.68%334.20%

Correlation

The correlation between NVDX and SOL-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Solana

Доходность на риск

NVDX vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDXSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.76

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

-1.25

+4.54

NVDX vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDXSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.79

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.82

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOL-USD

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOL-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDXSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-96.27%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-74.89%

+31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-75.03%

+51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-51.39%

+31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

52.53%

-33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOL-USD

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDXSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.28%

16.77%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.61%

46.54%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

60.20%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.73%

82.48%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.73%

99.82%

-4.09%

Часто задаваемые вопросы


NVDX and SOL-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.28%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs SOL-USD's -96.27%.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор