Сравнение NVDX с SOL-USD
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past year, NVDX returned 63.72% vs -57.11% for SOL-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
NVDX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 63.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 10.05% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 334.20% |
Correlation
The correlation between NVDX and SOL-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
NVDX
SOL-USD
Сравнение NVDX c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.76 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.25 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.79 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.82 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и SOL-USD
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -96.27% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -74.89% | +31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -75.03% | +51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -51.39% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 52.53% | -33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и SOL-USD
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 16.77% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 46.54% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 60.20% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.73% | 82.48% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 99.82% | -4.09% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and SOL-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.28%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs SOL-USD's -96.27%.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор