PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с HIBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past year, NVDX returned 63.72% vs 220.73% for HIBL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 70.47%.

NVDX

1 день
3.29%
1 месяц
-8.23%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
63.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
5.66%
1 месяц
5.92%
С начала года
70.47%
6 месяцев
66.00%
1 год
220.73%
3 года*
51.97%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и HIBL

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		10.05%26.24%384.03%28.06%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		70.47%60.38%-0.40%66.12%

Correlation

The correlation between NVDX and HIBL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between NVDX and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и HIBL

Секторы
NVDX
HIBL

Технологии

100.0%
45.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

NVDX
100.0%
HIBL
45.8%

Сырьевые материалы

NVDX

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

NVDX

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

HIBL
0.6%

Энергетика

NVDX

-

HIBL
2.2%

Финансовые услуги

NVDX

-

HIBL
12.5%

Здравоохранение

NVDX

-

HIBL
2.9%

Промышленность

NVDX

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

NVDX

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

NVDX vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
3.25

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.02

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

7.08

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

25.53

-22.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.25

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.22

+1.15

Просадки

Сравнение просадок NVDX и HIBL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-88.27%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-31.39%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-15.10%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-44.14%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

8.69%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и HIBL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 26.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.28%

28.76%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.61%

54.14%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

68.58%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.73%

82.57%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.73%

92.09%

+3.64%

Сравнение комиссий NVDX и HIBL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и HIBL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HIBL в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.04%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and HIBL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.76%) compared to NVDX (26.28%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 220.73% vs 63.72% for NVDX. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 220.73% return vs 63.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

NVDX has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.36% for HIBL.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор