Сравнение NVDW с WDTE
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 51.10% vs 20.90% for WDTE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 8.25%.
NVDW
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.02% | 40.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 12.81% |
Correlation
The correlation between NVDW and WDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between NVDW and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. WDTE — Ранг доходности на риск
NVDW
WDTE
Сравнение NVDW c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 13.32 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и WDTE
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -15.85% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -7.65% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.63% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -1.82% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 1.57% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и WDTE
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 3.15% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 8.80% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 10.51% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 11.40% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 11.40% | +30.19% |
Сравнение комиссий NVDW и WDTE
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и WDTE
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.31%, что больше доходности WDTE в 32.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.31% | 38.94% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and WDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.23%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, NVDW leads with 51.10% vs 20.90% for WDTE. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 51.10% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
NVDW has the higher dividend yield at 61.31%, compared with 32.66% for WDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор