Сравнение NVDW с GPTY
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 51.10% vs 48.97% for GPTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 30.08%.
NVDW
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 12.02% | 40.00% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 30.08% | 17.25% |
Correlation
The correlation between NVDW and GPTY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between NVDW and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. GPTY — Ранг доходности на риск
NVDW
GPTY
Сравнение NVDW c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.55 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.77 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и GPTY
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -26.62% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -19.32% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.96% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.51% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 7.26% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и GPTY
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 10.28% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 19.62% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.74% | 24.54% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 29.38% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 29.38% | +12.21% |
Сравнение комиссий NVDW и GPTY
И NVDW, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и GPTY
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.31%, что больше доходности GPTY в 33.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.49% | 34.23% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.31% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and GPTY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.23%) compared to GPTY (10.28%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, NVDW leads with 51.10% vs 48.97% for GPTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 51.10% return vs 48.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 61.31%, compared with 33.49% for GPTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор