Сравнение NVDL с AMZU
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while AMZU is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 107.15%/yr vs 23.87%/yr for AMZU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for AMZU.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и AMZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у AMZU с доходностью 3.58%.
NVDL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 72.86%
- 3 года*
- 107.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -20.22%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и AMZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 12.66% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 3.58% | -11.59% | 60.99% | 118.70% | -13.87% |
Correlation
The correlation between NVDL and AMZU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between NVDL and AMZU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NVDL и AMZU
Секторы
NVDL
AMZU
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
NVDL
AMZU
-
Технологии
NVDL
AMZU
-
Сырьевые материалы
NVDL
AMZU
-
Коммуникационные услуги
NVDL
AMZU
-
Потребительский циклический сектор
NVDL
AMZU
Потребительский защитный сектор
NVDL
AMZU
-
Энергетика
NVDL
AMZU
-
Здравоохранение
NVDL
AMZU
-
Промышленность
NVDL
AMZU
-
Недвижимость
NVDL
AMZU
-
Коммунальные услуги
NVDL
AMZU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. AMZU — Ранг доходности на риск
NVDL
AMZU
Сравнение NVDL c AMZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | AMZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.19 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 0.43 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | AMZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.14 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.23 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и AMZU
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки AMZU в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и AMZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | AMZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -55.59% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -42.98% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -55.47% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | -23.71% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -21.91% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 19.04% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и AMZU
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | AMZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.25% | 15.59% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.55% | 41.11% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.37% | 60.06% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 59.18% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 59.18% | +31.39% |
Сравнение комиссий NVDL и AMZU
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMZU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и AMZU
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | 5.86% | 6.12% | 3.79% | 3.37% | 0.50% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and AMZU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.25%) compared to AMZU (15.59%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs AMZU's -55.59%.
On 3-year performance, NVDL leads with 107.15% vs 23.87% for AMZU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 107.15% return vs 23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AMZU.
AMZU has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.06% for AMZU.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и AMZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор