Сравнение NVDA с XRP-USD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 4.64%/yr for XRP-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between NVDA and XRP-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
NVDA
XRP-USD
Сравнение NVDA c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.71 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.13 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.73 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.05 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и XRP-USD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -95.87% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -69.23% | +49.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -69.23% | +32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -77.83% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -67.51% | +56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -71.01% | +34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 43.98% | -35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и XRP-USD
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.20% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 46.00% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 56.17% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 72.40% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 111.80% | -61.95% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and XRP-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.20%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs XRP-USD's -95.87%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор