PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and TMRAF (Tomra Systems ASA) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TMRAF operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TMRAF по среднегодовой доходности: 68.47% против 13.79% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between NVDA and TMRAF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between NVDA and TMRAF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

TMRAF:

$3.02B

EPS

NVDA:

$6.53

TMRAF:

$0.79

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

TMRAF:

12.82

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

TMRAF:

0.03

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

TMRAF:

0.64

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

TMRAF:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

TMRAF:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

TMRAF:

$948.72M

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

TMRAF:

$811.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

NVDA vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDATMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.66

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.72

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.74

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.38

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDATMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.66

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.16

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.28

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NVDA и TMRAF

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDATMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-71.64%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-47.39%

+27.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-56.94%

+20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-71.64%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-71.64%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-59.61%

+48.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-20.64%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

25.28%

-16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и TMRAF

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDATMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

19.65%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

40.54%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

53.41%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

58.64%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

49.89%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и TMRAF

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и TMRAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Tomra Systems ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
334.00M
(NVDA) Общая выручка
(TMRAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и TMRAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Tomra Systems ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.9%
100.0%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

TMRAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

TMRAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

TMRAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and TMRAF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TMRAF's -71.64%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор