Сравнение NVDA с TMF
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs -17.04%/yr for TMF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 68.47% против -17.04% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
TMF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -31.41%
- 10 лет*
- -17.04%
Сравнение доходности по годам NVDA и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -8.42% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between NVDA and TMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.14 |
The correlation between NVDA and TMF shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TMF — Ранг доходности на риск
NVDA
TMF
Сравнение NVDA c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.09 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.21 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.09 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.68 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | -0.39 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.14 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TMF
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -92.89% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -26.51% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -56.31% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -88.81% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -92.89% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -92.42% | +81.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -43.66% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 11.70% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TMF
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.77% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 19.06% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 28.25% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 46.72% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 43.92% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TMF
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TMF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.26% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to TMF (7.77%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TMF's -92.89%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор