PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с SPGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 68.47% против 15.58% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between NVDA and SPGI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.36

The correlation between NVDA and SPGI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

SPGI:

$124.13B

EPS

NVDA:

$6.53

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

SPGI:

26.42

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

SPGI:

3.45

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

SPGI:

8.02

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

SPGI:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

NVDA vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDASPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.70

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.77

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.63

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.21

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDASPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.70

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.10

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NVDA и SPGI

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDASPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-74.67%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-30.48%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-30.48%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-39.76%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-39.76%

-26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-25.45%

+14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-15.22%

-20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

15.77%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и SPGI

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDASPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

8.15%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

23.85%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

27.42%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

24.47%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

26.03%

+23.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и SPGI

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPGI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
4.17B
(NVDA) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
0
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and SPGI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SPGI's -74.67%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор