Сравнение NVDA с SOL-USD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 98.80% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between NVDA and SOL-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
NVDA
SOL-USD
Сравнение NVDA c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.76 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.25 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.79 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.09 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SOL-USD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -96.27% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -74.89% | +54.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -76.27% | +39.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -96.27% | +29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -75.03% | +63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -51.39% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 52.53% | -44.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SOL-USD
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 16.77% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 46.54% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 60.20% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 82.48% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 99.82% | -49.97% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SOL-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SOL-USD's -96.27%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор