PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с NVDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX. Over the past year, NVDA returned 47.43% vs 63.72% for NVDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 10.05%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

NVDX

1 день
3.29%
1 месяц
-8.23%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
63.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и NVDX

2026 (YTD)202520242023
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%17.37%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		10.05%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between NVDA and NVDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between NVDA and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDUNVDX с nvdu

Доходность на риск

NVDA vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDANVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.57

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.46

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

3.29

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDANVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.37

-0.74

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDX

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDANVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-68.19%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-43.76%

+23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-23.35%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-20.28%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

19.42%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDX

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDANVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

26.28%

-13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

52.61%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

69.59%

-34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

95.73%

-43.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

95.73%

-45.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDX

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности NVDX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.04%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NVDA and NVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDX has higher volatility (26.28%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs NVDX's -68.19%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор