Сравнение NVDA с IR
NVDA (NVIDIA Corporation) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 8.86%/yr for IR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 51.70% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between NVDA and IR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NVDA and IR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
IR:
$1.96
NVDA:
31.97
IR:
36.93
NVDA:
0.18
IR:
8.78
NVDA:
20.13
IR:
2.79
NVDA:
$253.49B
IR:
$7.78B
NVDA:
$187.95B
IR:
$2.98B
NVDA:
$192.76B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. IR — Ранг доходности на риск
NVDA
IR
Сравнение NVDA c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.42 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.97 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.39 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.30 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и IR
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -50.27% | -39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -30.56% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -36.62% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -36.62% | -29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -31.12% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -12.81% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 13.12% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и IR
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.68% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 25.01% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 32.94% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 29.98% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 34.33% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и IR
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и IR
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and IR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs IR's -50.27%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор