Сравнение NVDA с BJ
NVDA (NVIDIA Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 1.75%.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -44.49% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
Correlation
The correlation between NVDA and BJ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between NVDA and BJ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
BJ:
$11.85B
NVDA:
$6.53
BJ:
$4.35
NVDA:
31.97
BJ:
21.04
NVDA:
0.18
BJ:
2.33
NVDA:
20.13
BJ:
0.55
NVDA:
26.03
BJ:
4.72
NVDA:
$253.49B
BJ:
$21.97B
NVDA:
$187.95B
BJ:
$4.06B
NVDA:
$192.76B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BJ — Ранг доходности на риск
NVDA
BJ
Сравнение NVDA c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.66 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.06 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.60 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.44 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BJ
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -38.76% | -50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -26.66% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -29.80% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -29.80% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -23.62% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -12.47% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 16.55% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BJ
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 11.66% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 22.41% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 29.57% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 32.27% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 37.14% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и BJ
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и BJ
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BJ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to BJ (11.66%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BJ's -38.76%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор