PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. NTSX is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.26%/yr vs 9.09%/yr for VEA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.

NTSX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.86%
1 год
22.68%
3 года*
18.71%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.77%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-13.95%

Correlation

The correlation between NTSX and VEA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between NTSX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и VEA

Секторы
NTSX
VEA

Технологии

35.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.4%

Финансовые услуги

12.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

7.7%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.6%

Энергетика

3.5%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
7.5%

Технологии

NTSX
35.1%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
VEA
3.4%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
VEA
7.5%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
VEA
8.2%

Промышленность

NTSX
7.7%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
VEA
5.6%

Энергетика

NTSX
3.5%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

NTSX
1.5%
VEA
2.7%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

NTSX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.42

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.39

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.24

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NTSX и VEA

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-60.68%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.63%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-13.45%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-29.71%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.40%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.29%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.00%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и VEA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.03%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.91%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

16.15%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.63%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.40%

+0.89%

Сравнение комиссий NTSX и VEA

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и VEA

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and VEA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to NTSX (4.33%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.26% vs 9.09% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.26% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.09% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.03% for VEA.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор