Сравнение NTRS с RMD
NTRS (Northern Trust Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 12.06% против 13.71% соответственно.
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам NTRS и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between NTRS and RMD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
RMD:
$13.78
NTRS:
18.59
RMD:
14.02
NTRS:
1.46
RMD:
0.43
NTRS:
2.26
RMD:
3.85
NTRS:
$14.30B
RMD:
$5.54B
NTRS:
$8.09B
RMD:
$3.42B
NTRS:
$3.21B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. RMD — Ранг доходности на риск
NTRS
RMD
Сравнение NTRS c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.61 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | -1.42 | +14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.95 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и RMD
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -61.61% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -37.28% | +24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -40.09% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -53.99% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -53.99% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -33.74% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -15.98% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 15.95% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и RMD
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 4.74%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 10.44% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 19.50% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 23.97% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 31.12% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 31.55% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и RMD
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и RMD
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and RMD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs RMD's -61.61%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор