PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRS с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRS с POU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTRS (Northern Trust Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. NTRS operates in Asset Management (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 16.28%/yr for POU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTRS и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NTRS торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTRS показывает доходность 25.08%, а POU.TO немного выше – 26.29%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 12.06% против 16.28% соответственно.

NTRS

1 день
-0.80%
1 месяц
5.91%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.99%
1 год
60.27%
3 года*
35.23%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.06%

POU.TO

1 день
2.21%
1 месяц
3.74%
С начала года
26.29%
6 месяцев
16.25%
1 год
55.41%
3 года*
4.76%
5 лет*
19.85%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRS и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRS
Northern Trust Corporation		25.08%36.92%25.63%-1.02%-23.82%31.65%-9.29%30.59%-14.68%14.18%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		26.29%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between NTRS and POU.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between NTRS and POU.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTRS:

$9.09

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

NTRS:

18.59

POU.TO:

84.13

Коэффициент PEG

NTRS:

1.46

POU.TO:

0.84

Коэффициент P/S

NTRS:

2.26

POU.TO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$14.30B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$8.09B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$3.21B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с NTRS:
NTRS с SPYNTRS с VOONTRS с AMPNTRS с NTAPNTRS с FSKNTRS с AXPNTRS с NFLY
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

NTRS vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRS
Ранг доходности на риск NTRS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRS c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRSPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.79

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.27

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.09

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

7.76

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTRS vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POU.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRSPOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.01

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NTRS и POU.TO

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRSPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-98.68%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-17.99%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-54.58%

+29.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.03%

-62.33%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.03%

-96.60%

+46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-48.09%

+46.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-56.96%

+36.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.16%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и POU.TO

Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 4.74%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRSPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

11.19%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

24.59%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

31.15%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

45.76%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.38%

58.19%

-27.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и POU.TO

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности POU.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTRS
Northern Trust Corporation		1.89%2.27%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		1.95%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.61B
280.40M
(NTRS) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NTRS значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NTRS и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.8%
21.4%
Активы портфеля
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

NTRS and POU.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRS и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор