Сравнение NTRS с CM.TO
NTRS (Northern Trust Corporation) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 19.63%/yr for CM.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRS торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у CM.TO с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 12.06% против 19.63% соответственно.
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
CM.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 64.82%
- 3 года*
- 43.58%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам NTRS и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.72% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between NTRS and CM.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between NTRS and CM.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
CM.TO:
CA$10.53
NTRS:
18.59
CM.TO:
14.52
NTRS:
1.46
CM.TO:
1.79
NTRS:
2.26
CM.TO:
2.68
NTRS:
$14.30B
CM.TO:
CA$53.25B
NTRS:
$8.09B
CM.TO:
CA$28.73B
NTRS:
$3.21B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
NTRS
CM.TO
Сравнение NTRS c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 6.16 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 24.45 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.66 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и CM.TO
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -69.60% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.57% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -19.54% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -41.24% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -44.98% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.83% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -12.48% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.66% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и CM.TO
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 4.74%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.79% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.98% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 17.85% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 19.46% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 21.23% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и CM.TO
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и CM.TO
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and CM.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор